Сравнение ^SP500TR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^SP500TR и ^IXIC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP500TR и ^IXIC
Основные характеристики
^SP500TR:
-0.02
^IXIC:
-0.13
^SP500TR:
0.08
^IXIC:
-0.03
^SP500TR:
1.01
^IXIC:
1.00
^SP500TR:
-0.02
^IXIC:
-0.12
^SP500TR:
-0.09
^IXIC:
-0.49
^SP500TR:
3.49%
^IXIC:
5.71%
^SP500TR:
15.90%
^IXIC:
21.65%
^SP500TR:
-55.25%
^IXIC:
-77.93%
^SP500TR:
-17.45%
^IXIC:
-22.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP500TR показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.10% соответственно.
^SP500TR
-13.63%
-12.16%
-10.54%
-1.41%
14.80%
11.20%
^IXIC
-19.20%
-14.25%
-12.95%
-3.97%
14.10%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP500TR и ^IXIC
^SP500TR
^IXIC
Сравнение ^SP500TR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP500TR и ^IXIC
Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP500TR и ^IXIC
Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 9.23%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.