PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с ^IXIC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и ^IXIC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,796.57%
5,211.00%
^SP500TR
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.75

^IXIC:

0.58

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.15

^IXIC:

0.96

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

^IXIC:

1.14

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.77

^IXIC:

0.61

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

3.07

^IXIC:

2.06

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.71%

^IXIC:

7.18%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

^IXIC:

25.70%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.21%

^IXIC:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.82% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-2.91%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-0.07%

1 год

12.40%

5 лет

16.52%

10 лет

12.58%

^IXIC

С начала года

-6.90%

1 месяц

15.33%

6 месяцев

-1.44%

1 год

11.27%

5 лет

15.40%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.75
^IXIC: 0.58
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP500TR: 1.15
^IXIC: 0.96
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP500TR: 1.17
^IXIC: 1.14
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.77
^IXIC: 0.61
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^SP500TR: 3.07
^IXIC: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75
0.58
^SP500TR
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и ^IXIC

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.21%
-10.89%
^SP500TR
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и ^IXIC

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 14.16%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.16%
17.06%
^SP500TR
^IXIC